Просмотр кода страницы Апостериорная вероятность

'''Апостерио́рная вероя́тность''' — [[условная вероятность]] случайного события при условии того, что известны апостериорные данные, то есть полученные после опыта.

== Пример ==
Рассмотрим приём сигнала <math>s(t,\lambda)</math> на фоне [[Аддитивный белый гауссовский шум|аддитивного гауссовского белого шума]] <math>n(t)</math>. В этом случае принимаемое колебание <math>\xi(t)</math> будет равно:

: <math>\xi(t)=s(t,\lambda)+n(t)</math>,

где <math>\lambda</math> — неизвестный непрерывный параметр сигнала <math>s(t,\lambda)</math>, который в общем случае является [[Вектор (математика)|векторным]].

Предположим, что колебание принимается в дискретные моменты времени <math>t_1</math>, … , <math>t_n</math>. Тогда информация о неизвестном параметре <math>\lambda</math> будет содержаться в дискретной последовательности случайных величинах <math>\xi(t_1)</math>, … , <math>\xi(t_n)</math>, а именно в апостериорной вероятности <math>P_p</math><math>_s(\lambda)</math>:

: <math>P_p</math><math>_s(\lambda)=P(\lambda|\xi(t_1),...,\xi(t_n))</math>

== См. также ==
* [[Оценка апостериорного максимума]]
* [[Оптимальный приём сигналов]]

== Литература ==
* Тихонов В. И. Оптимальный приём сигналов. — М.: Радио и связь, 1983. — 320с. Рецензенты: доктор технических наук, профессор — И. Н. Амиантов, доктор технических. наук проф. Б. Н. Митящев

{{com-stub}}
{{math-stub}}
{{rq|img|refless|wikify}}

[[Категория:Байесовская статистика]]