Trix

Шаблон:ЗначенияTrix или TRIX (от Шаблон:Lang-en — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период.

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (Шаблон:Lang-en) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся.

Методика вычисления

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

${\mathit{\text{EMA}}}_t=\alpha \cdot {\mathit{\text{Close}}}_t+(1-\alpha )\cdot {\mathit{\text{EMA}}}_{t-1},$

${\mathit{\text{DMA}}}_t=\alpha \cdot {\mathit{\text{EMA}}}_t+(1-\alpha )\cdot {\mathit{\text{DMA}}}_{t-1},$

${\mathit{\text{TMA}}}_t=\alpha \cdot {\mathit{\text{DMA}}}_t+(1-\alpha )\cdot {\mathit{\text{TMA}}}_{t-1},$

${\mathit{\text{TRIX}}}_t=\frac{{\mathit{\text{TMA}}}_t-{\mathit{\text{TMA}}}_{t-1}}{{\mathit{\text{TMA}}}_{t-1}}\cdot 100,$

где ${\mathit{\text{TRIX}}}_t$ — значение индикатора $TRIX$ в момент $t$, ${\mathit{\text{TMA}}}_t,{\mathit{\text{DMA}}}_t,{\mathit{\text{EMA}}}_t$ — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент $t$, $\alpha$ — коэффициент сглаживания, ${Close}_t$ — цена закрытия; индекс $t-1$ обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания $\alpha$ традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

$\alpha =\frac{2}{n+1}.$

Торговые стратегии

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы:

• Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
• Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий.

Связь с другими индикаторами

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

Литература

• Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.