RESET-тест Рамсея

RESET-тест Рэмзи (сокр. от Шаблон:Lang-en) — применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рэмзи в 1969 году.

Описание теста

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

$y_t=x_t^{T}b+a_2{\hat{y}}_t^2+a_3{\hat{y}}_t^3+...+a_m{\hat{y}}_t^m+u_t$

Далее необходимо проверить гипотезу: $H_0:a_2=a_3=...=a_m=0$. Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

См. также

• Тест Чоу
• CUSUM-тест
• Тест отношения правдоподобия
• Тест Вальда