Индекс товарного канала

Индекс товарного канала построенный по 14 периодам.

Индекс товарного канала (Шаблон:Lang-en, Шаблон:Lang-en) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра. Несмотря на название, данный индикатор применим к любым финансовым рынкам. Разработчиком CCI является Дональд Ламберт (Шаблон:Lang-en), который впервые опубликовал статью о нём в октябре 1980 года в Шаблон:Нп3.

Гипотеза

Предполагается, что если цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, больший чем обычный для рассматриваемого периода, то происходит изменение тренда.

Методика построения

Типичная цена

В качестве ключевого ценового показателя для своего индикатора Дональд Ламберт вводит понятие типичная цена (Шаблон:Lang-en), которая вычисляется по следующей формуле:

${\text{Typical Price}}_t=p_t=\frac{hig{h}_t+lo{w}_t+clos{e}_t}{3},$

где ${\text{Typical Price}}_t$ (в дальнейшем $p_t$) — типичная цена, $hig{h}_t$ — максимальная цена, $lo{w}_t$ — минимальная цена, $clos{e}_t$ — цена закрытия рассматриваемого периода $t$.

Например, для торгового дня в котором максимальная цена равнялась 1,2200, минимальная была равна 1,2080, а закрытие произошло на уровне 1,2150, типичная цена равна:

$p_t=\frac{1,2200+1,2080+1,2150}{3}=1,2143.$

Вычисление CCI

Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины:

$CC{I}_t=\frac{1}{0,015}\cdot \frac{p_t-{\mathit{\text{SMA}}}_n(p_t)}{{\mathit{\text{MAD}}}_n(p_t)},$

где $CC{I}_t$ — значение индекса товарного канала, $\frac{1}{0,015}$ — коэффициент приведения, $p_t$ — типичная цена, $SM{A}_n(p_t)$ — простое скользящее среднее типичной цены, $MA{D}_n(p_t)$ — среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней за период $n$.

Коэффициент приведения носит косметический характер и призван уложить $\frac{2}{3}$ значений абсолютного отклонения в промежуток $[-100,100]$:

$\frac{1}{0,015}=100\cdot \frac{2}{3}.$

Простое скользящее среднее типичной цены является средним арифметическим этой цены за $n$ периодов:

${\mathit{\text{SMA}}}_n(p_t)=\frac{1}{n}\sum _{i=0}^{n-1}{p}_{t-i}.$

Среднее абсолютное отклонение, является средним арифметическим абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за $n$ периодов:

${\mathit{\text{MAD}}}_n(p_t)=\frac{1}{n}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{t-i}-SM{A}_n(p_t)|.$

Торговые стратегии

Классической считается стратегия, при которой сделки происходят в случаях, когда CCI поднимается выше 100 или опускается ниже −100. То есть:

• Для длинных позиций:
  • Покупать, когда CCI опускается ниже -100.
• Для коротких позиций:
  • Продавать (коротко), когда CCI поднимается выше 100.

Некоторые авторы рекомендуют в качестве сигнальной линии использовать нулевое значение, называя подобную стратегию индикатором Zero CCI, то есть:

• Покупать (открывать длинную, закрывать короткую позицию), когда CCI поднимается выше нуля.
• Продавать (закрывать длинную, открывать короткую позицию), когда CCI опустится ниже нуля.