Результаты поиска

[[Категория:Финансовый риск-менеджмент]] [[Категория:Кредитный риск]] ...

...тствующая ставка начисления неявно предполагаются безрисковыми — кредитный риск считается нулевым. Неопределенность будущего остатка на счете связана исклю ...ся базой (так называемым numeraire) при построении [[риск-нейтральная мера|риск-нейтральной меры]] <ref>{{Книга|автор=D.Brigo, F.Mercurio|заглавие=Interest ...

...t Approach}}) — один из продвинутых подходов (AMA) к оценке [[Операционный риск|операционного риска]], предложенный [[Базельский комитет по банковскому над ...аждому типу потерь определяются ожидаемые потери по аналогии с [[Кредитный риск|кредитным риском]]: ...

...который возможен с вероятностью <math>p_i</math>. Тогда по определению '''кредитный убыток''' для i-го сценария равен дисконтированной стоимости разности денеж где <math>R^*=(R+p)/(1-p)</math> — скорректированная на риск дефолта ставка дисконтирования ...

...дность по ним превысит доходность по облигации плюс определённые премии за риск. Согласно рассматриваемой здесь модели, будущая требуемая инвестором ставка ...тивным облигациям данного эмитента (учитывает в себе премию за [[кредитный риск]]); ...

...нансовый своп]], покупаемый для [[Страхование|страхования]] от [[Кредитный риск|кредитного риска]] (невыполнения контрагентом финансовых обязательств), хот ...вопа право требования к базовому заёмщику. Такое право может вытекать из [[Кредитный договор|кредитного договора]], [[Облигация|облигации]], [[Вексель|векселя]] ...

...{{lang-en|Internal Ratings-Based Approach}}) - подход к оценке [[кредитный риск|кредитных рисков]] банков для целей оценки достаточности [[регулятивный кап <math>MRA</math> - корректировка на риск изменения рыночной стоимости обеспечения и требования за период владения. ...

...ежеспосбоности заемщика. Показатель равен отношению капитала банка к его [[риск]]у<ref name="investopedia">{{Cite web | url=http://www.investopedia.com/ter [[Риск]]ом может быть либо взвешенные по риску [[Актив (бухгалтерия)|активы]] банк ...

...Высокое значение коэффициента покрытия процентов означает низкий кредитный риск, и наоборот. Чем выше значение коэффициента, тем легче обслуживание процент ...

...едитам целевым или с обеспечением, так как отсутствие обеспечения повышает риск невозвращения кредита. Обратная ситуация возможна только в [[реклама|реклам ==== Риск появления долга ==== ...

...рнативной стоимостью]] капитала. Если проект имеет в среднем эквивалентный риск для деятельности компании, то благоразумно использовать среднюю стоимость к ...ия будет выше с ростом суммы займа (поскольку, при прочих равных условиях, риск повышается при повышении стоимости заёмного капитала). Так как в большинств ...

# хочет исключить этот риск * FX риск. Если курс USDJPY вырастет к дате погашения облигаций, то когда компания ко ...

{{другие значения|Риск (значения)}} '''Риск''' (от {{lang-lat|[[wikt:reseco#Латинский|resecō]]}} «отсекать» или {{lang- ...

...В первом случае инвесторы не пытаются устранить [[валютный риск]], то есть риск неожиданного изменения обменного курса. Покрытый же паритет возникает вслед ...й взаимозаменяемости активов, обеспечиваемой схожими уровнями [[Финансовый риск|риска]] и [[Ликвидность|ликвидности]]. При этих допущениях инвесторы будут ...

...ла и, следовательно, представляет большой риск для инвесторов. Однако этот риск может быть главным источником роста компании. ...е является оптимальным, поскольку с увеличением заемных средств повышается риск компании. ...

...даты погашения текущего купона. Наличие дополнительных факторов (кредитный риск, фиксированные спреды, сдвиги фиксингов и прочие факторы) приводят к более ...й стоимости при изменении процентных ставок, то есть тем выше [[процентный риск]]. ...

...долгового рынка, экономики в целом и используется при оценке [[Процентный риск|процентного риска]] и принятии решений участниками рынка долговых ценных бу ...ез моделирование динамики краткосрочной ставки в [[риск-нейтральная мера | риск-нейтральной мере]] исходя из того, что согласно арбитражной теории безарбит ...

VaR является относительно простой в интерпретации риск-метрикой, характеризующей в целом исследуемое распределение. Ей присущи два * VaR в общем случае не является [[Когерентная риск-метрика|когерентной риск-метрикой]], поскольку не обладает свойством [[Полуаддитивность|полуаддитивн ...