Случайная мера

В теории вероятностей случайная мера — это меро-значимый случайный элемент. Случайная мера вида

$\mu =\sum _{n=1}^N{\delta }_{X_n},$

где $\delta$ — это дельта мера, а $X_n$ случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера описывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами $X_n$.

См. также

• Случайный элемент