Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (Шаблон:Lang-en) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Бизнес-линия	β
Корпоративные финансы	18%
Торговля и продажи	18%
Розничный банкинг	12%
Коммерческий банкинг	15%
Платежи и расчеты	18%
Агентские услуги	15%
Управление активами	12%
Розничный брокеридж	12%

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

$O{R}_{TSA}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n\max (0;\sum _{j=1}^8{\beta }_{j}G{I}_{ij})$

где $n=3$ - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

$G{I}_{ij}$ - величина индикатора риска (валового дохода) по $j$-ой бизнес-линии ($j=1..8$) в $i$-м году;

${\beta }_j$ - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для $j$-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор $m=0,035$. При этом бета-коэффициенты такие же.

См. также

• Подход базового индикатора
• Операционный риск
• Базель II