Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами

Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами (Шаблон:Lang-en) — разновидность регрессионного анализа на панельных данных с фиксированными эффектами, позволяющая получать оценки не только индивидуального эффекта в общей константе модели (как делает стандартная FE-модель), но и вводить характерные для индивидов в выборке наклоны для независимой переменной. FEIS-оценки были впервые введены в статье (Шаблон:Sfn0).

Формальный вид

Шаблон:Нп4 обобщил предложенный в (Шаблон:Sfn0) способ оценки с индивидуальными наклонами так, что стандартные FE-оценки были рассмотрены как частный случай FEIS-оценокШаблон:Sfn. Если общая FEIS-модель выглядит следующим образом:

$y_{it}=x_{it}\beta +w_{it}{a}_i+{ϵ}_{it}$,

где $y_{it}$ — отклик, $x_{it}$ и $w_{it}$ — наблюдаемые изменяющиеся во времени предикторы, $\beta$ — регрессионные коэффициенты при них, $a_i$ — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, а ${ϵ}_{it}$ — регрессионные остатки, то стандартная FE-модель равносильна выше изложенной при $w_{it}=1$.

Применение

Эксперименты по методу Монте-Карло показали, что оценки FEIS более приемлемый выбор, нежели стандартные FE в случае, если допущение о параллельности трендов независимых переменных для разных индивидов не работаетШаблон:Sfn.

В Шаблон:Нп4 модель FEIS реализована через дополнение xtfeis.adoШаблон:Sfn.

Литература

• Шаблон:Статья
• Шаблон:Статья
• Шаблон:Статья
• Шаблон:Книга