Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от Шаблон:Lang-en) — разработанный Шаблон:Не переведено 3 моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам.

Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году.

Предпосылки возникновения

Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов.

Методика вычисления

Общие положения

Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу $[0;100]$.

Давление покупки

Давление покупки (Шаблон:Lang-en) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (Шаблон:Lang-en) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:

${\mathit{\text{𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_t={\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_t-\min ({\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t,{\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1}),$

где ${\mathit{\text{𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_t$ — давление покупки в текущем периоде, ${\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_t,{\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t$ — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, ${\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Истинный интервал

Истинный интервал (TR; Шаблон:Lang-en) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

${\mathit{\text{𝑇𝑟𝑢𝑒𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒}}}_t=\mathit{\text{𝑚𝑎𝑥}}({\mathit{\text{ℎ𝑖𝑔ℎ}}}_t-{\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t,{\mathit{\text{ℎ𝑖𝑔ℎ}}}_t-{\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1},{\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1}-{\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t)=\mathit{\text{𝑚𝑎𝑥}}({\mathit{\text{ℎ𝑖𝑔ℎ}}}_t,{\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1})-\mathit{\text{𝑚𝑖𝑛}}({\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t,{\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1}),$

где ${\mathit{\text{𝑇𝑟𝑢𝑒𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒}}}_t$ — истинный интервал текущего периода, ${\mathit{\text{ℎ𝑖𝑔ℎ}}}_t$ — максимальная цена текущего периода, ${\mathit{\text{𝑙𝑜𝑤}}}_t$ — минимальная цена текущего периода, ${\mathit{\text{𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒}}}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Суммарное давление покупки

Осциллятор суммарного давления покупки для окна $n$, заканчивающегося в момент $t$ вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:

${\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n,t}=\frac{\sum _{i=0}^{n-1}{\mathit{\text{𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{t-i}}{\sum _{j=0}^{n-1}{\mathit{\text{𝑇𝑟𝑢𝑒𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒}}}_{t-j}}.$

Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:

${\mathit{\text{𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟}}}_t=100\cdot \frac{4\cdot {\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{short},t}+2\cdot {\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{intermediate},t}+{\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{long},t}}{4+2+1},$

где ${\mathit{\text{𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟}}}_t$ — значение окончательного осциллятора, ${\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{short},t},{\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{intermediate},t},{\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{n_{long},t}$ — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий ($n_{short}$), средний ($n_{intermediate}$) и длинный ($n_{long}$) периоды.

Оригинальные параметры

В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:

$n_{short}=7,n_{intermediate}=2\cdot n_{short}=14,n_{long}=2\cdot n_{intermediate}=28.$

То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:

${\mathit{\text{𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟}}}_t=100\cdot \frac{4\cdot {\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{7,t}+2\cdot {\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{14,t}+{\mathit{\text{𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑦𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒}}}_{28,t}}{4+2+1}.$

Торговые стратегии

К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая:

• Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
• Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.

Связь с другими индикаторами

Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.

Литература

• The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) (введение Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en).