Williams %R

Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).

Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от Шаблон:Lang-en) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды.

Авторство

Некоторые авторы приписывают создание этого индикатора Шаблон:Не переведено 3 после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (Шаблон:Lang-en), однако, другие исследователи ставят под сомнение этот факт, утверждая, что истинным его разработчиком был Шаблон:Не переведено 3, известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора.

Методика вычисления

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

$\mathrm{\%}{R}_t=\frac{clos{e}_t-\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)}{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}\cdot 100,$

где $\mathrm{\%}{R}_t$ — значение индикатора Williams %R в момент $t$, $clos{e}_t$ — цена закрытия в момент $t$, $hig{h}_i$ — самая высокая цена периода $i$, $lo{w}_i$ — самая низкая цена периода $i$, $100$ — коэффициент приведения.

Торговые стратегии

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах $[-100;0]$, причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

• Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
• Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Связь с другими индикаторами

Разность между $\mathrm{\%}{K}_t$ стохастического осциллятора и $\mathrm{\%}{R}_t$ в любой момент $t$ равна $1$:

$\mathrm{\%}{K}_t-\mathrm{\%}{R}_t=\frac{clos{e}_t-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}-\frac{clos{e}_t-\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)}{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}=$

$=\frac{clos{e}_t-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)-clos{e}_t+\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)}{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}=\frac{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}{\underset{i\in [t-n,t]}{\max }(hig{h}_i)-\underset{i\in [t-n,t]}{\min }(lo{w}_i)}=1.$

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.

Литература

• Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.

См. также

• William jet