Результаты поиска

...пользуется при [[прогнозирование временных рядов|прогнозировании временных рядов]]. При этом ряду <math>c_t</math> ставится в соответствие ряд: ...ot.com/2009/03/blog-post_10.html Инструменты для прогнозирования временных рядов] ...

...для нахождения [[автокорреляция|автокорреляции]] [[временной ряд|временных рядов]]. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он п * [[Метод рядов]] ...

...ейших регрессионных моделей для прогнозирования [[Временной ряд|временны́х рядов]]. [[Категория:Факторный анализ]] ...

...вление имеет для [[интегрированный временной ряд|интегрированных временных рядов]] и тесно связано с понятием [[коинтеграция|коинтеграции]]. Механизм коррек Поскольку по предположению первые разности временных рядов стационарны, то выражение в скобках тоже должно быть стационарным процессом ...

...бразования, используемый при [[прогноз]]ировании [[Временной ряд|временных рядов]]. ...х%20рядов/Holt-Winters%20method.doc Процедура Холта-Винтерса для временных рядов с наличием сезонности.] ...

...кое представление называют представлением скользящим средним для временных рядов. [[Категория:Анализ временных рядов]] ...

...ное блуждание'', часто используемое при моделировании финансовых временных рядов. ...ения интегрированных временных рядов необходимо определить класс временных рядов, называемых стационарными относительно тренда рядами (''TS''-рядами, trend ...

...онометрика]]), характеризующее свойство некоторых нестационарных временных рядов. Название связано с тем, что так называемое характеристическое уравнение (и ...nometrikanosko.esp Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов] ...

...сте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов. ...ется векторно-матричная запись модели. Для этого вводится вектор временных рядов <math>y_t=(y^1_t, y^2_t, \ldots, y^k_t)</math>. Тогда вышеприведенные уравн ...

Лаговые многочлены находят своё применение при записи моделей временных рядов<ref>{{книга|автор=Wang G. C. S., Jain C. L.|заглавие=Regression Analysis: M [[Категория:Анализ временных рядов]] ...

...спользуемая в [[анализ временных рядов|анализе]] [[временной ряд|временных рядов]]. Эта величина уменьшается, когда задержка между двумя одинаковыми парами Показатель Хёрста применяется в экономике — в [[Технический анализ|техническом анализе]] для обоснования предсказания тенденций (в приведенной ...

...атематическая модель|математической модели]] для [[Временной ряд|временных рядов]], где рост медленнее в начале и в конце периода. Она напоминает [[Логистич [[Категория:Анализ временных рядов]] ...

...упность статистических приёмов и методов анализа [[временной ряд|временных рядов]] (преимущественно финансовых), позволяющих определить некоторые важные их .../article/r-s-analiz-stabilnosti-zapazdyvayushchego-vremennogo-ryada/ R/S - анализ стабильности запаздывающего временного ряда]{{Недоступная ссылка|date=2018- ...

...lt/files/wavelet.pdf|автор=Витязев В. В.|заглавие=Вейвлет-анализ временных рядов|ответственный=|год=2001|издание=|место=|издательство=Издательство Санкт-Пет ...

...— понятие, используемое в [[эконометрика|эконометрике]] (анализе временных рядов), формализующее понятие причинно-следственной связи между временными рядами [[Категория:Анализ временных рядов]] ...

...ля нахождения [[автокорреляция|автокорреляции]] [[временной ряд|временны́х рядов]]. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он п * [[Метод рядов]] ...

...ь авторегрессии — скользящего среднего|ARMA]] для нестационарных временных рядов, которые можно сделать [[Стационарность|стационарными]] взятием разностей н [[Категория:Анализ временных рядов]] ...

...Интегрированный временной ряд|интегрированных]]) [[Временной ряд|временных рядов]], заключающееся в существовании некоторой их [[стационарность|стационарной ...<math>y_t=(y_{1t}, y_{2t}, ... , y_{kt})^T</math> — совокупность временных рядов, каждый из которых представляет собой интегрированный процесс первого поряд ...

...тика|статистике]]. Модель ARMA обобщает две более простые модели временных рядов — [[авторегрессионная модель|модель авторегрессии (AR)]] и [[модель скользя ...взрывного характера. Соответственно, для проверки стационарности временных рядов один из базовых тестов — [[Тест Дики-Фуллера|тесты на единичные корни]]. Ес ...

[[Категория:Анализ временных рядов]] ...