Результаты поиска

...ости более короткой заранее известной. Рассмотрим два ряда f и g. Взаимная корреляция определяется по формуле: ...для непрерывных функций ''f'' (''t'') и ''g'' (''t'') взаимная корреляция определяется как ...

...)</math> случайных величин — в [[Теория вероятностей|теории вероятностей]] и [[математическая статистика|математической статистике]] мера [[Независимост ...ьно, зависит от размерности величин. Нормализованная версия ковариации — [[Корреляция|коэффициент корреляции]] — своей величиной показывает силу линейной зависим ...

...309&option_lang=rus |date=20211023110356 }}, Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. 16, Зап. научн. сем. ПОМИ, 269, ПОМИ, СПб., 2000, 12 [[Категория:Ковариация и корреляция]] ...

...ой случайной величины, то подобная связь не считается корреляционной, хотя и является статистической{{sfn|Елисеева, Юзбашев|2002|с=228}}. ...В статистике слово «корреляция» первым стал использовать английский биолог и статистик [[Гальтон, Фрэнсис|Фрэнсис Гальтон]] в конце XIX века{{sfn|Елисее ...

...остей]] — это [[Матрица (математика)|матрица]], составленная из попарных [[Ковариация|ковариаций]] элементов одного или двух [[Многомерная случайная величина|слу ...ределяют его распределение (по аналогии с тем, что математическое ожидание и дисперсия [[Нормальное распределение|нормально распределённой]] случайной в ...

...онная функция''' (АКФ) — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой по аргументу функции копией от величины сдвига. и показывает связь [[сигнал]]а (функции <math>\;f(t)</math>) с копией самого ...

..., каждое из которых является самостоятельным уравнением со своей зависимой и объясняющими [[Экзогенность|экзогенными]] переменными. Модель предложена Зе ...айных ошибок в разных уравнениях, вообще говоря, не одинаковы. Обозначим [[Ковариация|ковариации]] между случайными ошибками в разных уравнениях <math>\sigma_{ij ...

...тогда канонический корреляционный анализ найдёт линейную комбинацию ''X'' и ''Y'', которая имеет максимум корреляции{{sfn|Härdle, Simar|2007|с=321–330} ...ковариационную матрицу, основываясь на выборочных данных из <math>X</math> и <math>Y</math> (т.е. из пары матриц данных). ...

...мя|времени]] и пространственных [[Координаты|координат]], которая задает [[Корреляция|корреляцию]] в системах со случайными процессами. ...корреляция двух [[Случайный процесс|случайных функций]] <math>X(t) </math> и <math> Y(t) </math> определяется как: ...

...атического ожидания]]. Обозначается <math>D[X]</math> в русской литературе и <math>\operatorname{Var}(X)</math> ({{lang-en|variance}}) в зарубежной. В с ...дартное отклонение измеряется в тех же [[Единицы измерения|единицах]], что и сама случайная величина, а дисперсия измеряется в квадратах этой единицы из ...

...тям измерения. Различают два вида надёжности — надёжность как устойчивость и надёжность как [[Внутренняя согласованность шкалы|внутреннюю согласованност ...орым промежутком времени (от недели до года) одним и тем же тестом. Если [[корреляция]] между результатами различных замеров будет высокой, следовательно, тест д ...

...я Евклида]] тем, что учитывает [[корреляция|корреляции]] между переменными и инвариантно к масштабу. ...дним значением <math>\mu = ( \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots , \mu_N )^T</math> и [[матрица ковариации|матрицей ковариации]] <math>S</math> определяется след ...

...усредненная по ансамблю реализаций, минимальна. В этом случае необходимые и достаточные условия минимума нормы ошибки представления сигнала в виде сумм ...частотами), коэффициенты в теореме Карунена-Лоэва — случайные переменные, и базис представления зависит от процесса. Ортогональные [[базисная функция|б ...

...торая описывает совместную динамику цены [[Базовый актив|базового актива]] и его [[Волатильность|волатильности]]<ref>{{статья|jstor=2962057|автор=Steven ...лучайные блуждания) с [[Корреляция|корреляцией]] ρ, или, эквивалентно, с [[Ковариация|ковариацией]] ρ dt. ...

...стика|статистике]], [[Теория распознавания образов|распознавании образов]] и [[Машинное обучение|машинном обучении]] для поиска [[Линейная комбинация|ли ...у класса){{sfn|Wetcher-Hendricks|2011|с=288}}. [[Логистическая регрессия]] и [[пробит-регрессия]] больше похожи на ЛДА, чем дисперсионный анализ, так ка ...

...ральная инвестиционная стратегия]], основанная на использовании феномена [[корреляция|корреляции]] стоимости некоторых [[Ценная бумага|ценных бумаг.]] ...одит [[Продажа без покрытия|короткая продажа]] переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется [[Бета-нейт ...

...ть|мультиколлинеарности]], проще представить данные визуально (в двумерных и трёхмерных графиках). ..., Goldstein, Ramakrishnan, Shaft|1999|с=217–235}}. [[Выделение признаков]] и снижение размерности может быть скомбинировано в один шаг с помощью [[Метод ...

...рицы данных}} или к вычислению [[Собственный вектор|собственных векторов]] и [[Собственное значение|собственных значений]] [[Ковариационная матрица|кова ...оить такое ортогональное преобразование координат, в результате которого [[корреляция|корреляции]] между отдельными координатами обратятся в нуль. ...