Результаты поиска

...\beta</math> — [[бета-коэффициент]], а <math>\varepsilon_t</math> — ошибка модели [[Категория:Финансовые показатели]] ...

...от "относительной" волатильности Блэка) также в силу неточности нормальной модели. ...ктивно моделировать улыбку (и в целом поверхность) волатильности позволяют модели стохастической волатильности (например, [[Модель SABR|SABR]]) ...

...}}//Financial Glossary</ref>. Первоначальный вариант модели содержал 40 [[финансовые коэффициенты|финансовых коэффициентов]], окончательный использует лишь 9. == Расчёт модели == ...

...твует лишь один источник неопределённости динамики ставки. В рамках данной модели предполагается, что процентная ставка колеблется вокруг некоторого среднего Недостаток модели Васичека заключается в нормальном распределении, что кроме всего прочего те ...

...образно, в него входят однофакторные (модели спот-ставки) и многофакторные модели. ...ивая может быть как нормальной формы, так и инвертированной. Двухфакторные модели, описывающие короткую и длинную ставки, позволяют более гибко моделировать ...

'''Модель Гордона''' является вариацией модели [[Дисконтирование|дисконтирования]] [[дивиденд]]ов, методом для вычисления Предположим, что темп роста дивидендов в модели является прокси-переменной роста доходов и в целом цены акции и прироста ка ...

...|}} {{досл|модель ценообразования капитальных активов}}) — модель оценки [[Финансовые активы|финансовых активов]]. Модель используется для того, чтобы определить == Построение модели == ...

...осстановления является [[Процесс Пуассона|пуассоновским]]. В рамках данной модели предполагается, что страховые взносы поступают равномерно, со скоростью <ma == Выводы модели == ...

...ми (каждый индивид владеет определённой долей дохода фирм). В предпосылках модели [[Кеннет Эрроу]] и [[Жерар Дебрё]] (а также независимо от них [[Лайонел Мак == Описание модели == ...

...мерная [[котировка]] PCI в каждый момент времени, рассчитывается на основе модели кросс-курса, то есть в виде отношения<ref>''Reuters''. [http://www.reuters. Торговая модель композитных инструментов полностью соответствует модели операций с кросс-парами валют, например '''''EUR/CHF''''', или '''''EUR/NZD ...

...ак модель '''Black-76''') является разновидностью [[Модель Блэка — Шоулза|модели ценообразования опционов Блэка–Шоулза]]. Она имеет непосредственные приложе ...к форвадные логнормальные модели, также известные как [[модель рынка LIBOR|модели рынка LIBOR]]. ...

...тичным]]: волатильность актива не только не является постоянным параметром модели, но изменяется согласно определённому [[случайный процесс|случайному процес ...мое обобщение это позволить параметрам зависеть от времени. Тогда динамика модели имеет вид: ...

[[Категория:Финансовые модели]] ...

Согласно модели оценки финансовых активов [[CAPM]] ({{lang-en|Capital Asset Pricing Model}} Основными мерами риска инвестиций в финансовые активы принято считать [[стандартное отклонение]] и [[Бета-коэффициент]], н ...

В основании факторной модели в виде древовидной структуры — показатель рентабельности собственного капит Также один из вариантов формулы двухфакторной модели Дюпона за критерий эффективности предприятия использует рентабельность собс ...

...квивалентного риска. Обычно рассчитывается с использованием формулы [[CAPM|модели ценообразования капитальных активов]]: Альтернативным методом оценки требуемой нормы доходности в модели ценообразования капитальных активов может служить [[трехфакторная модель Фа ...

Согласно модели Блэка — Шоулза ключевым элементом определения стоимости опциона является ож Формула модели оценки опционов впервые была выведена [[Блэк, Фишер|Фишером Блэком]] и [[Шо ...

...результат. Однако при введении в модель такого фактора, как дополнительные финансовые затраты вследствие неудовлетворительной структуры капитала, картина резко м ...тальных затрат. Это означает, что, в отличие от традиционной экономической модели, не существует оптимальной степени задолженности. ...

...ников сделки знает больше о предмете и обстоятельствах сделки, чем другой. Финансовые отношения могут быть устроены сложным образом, что ограничивает возможности * финансовые и экономические прогнозы; ...

...Stewart & Co ||en| Stern Stewart & Co }}», названной именами разработчиков модели {{не переведено 3| Стерн, Джоел|Джоела Стерна|en| Joel Stern}} и Беннета Ст ...оказались сильно [[корреляция|коррелированными]] с расчётами разработчиков модели. Кроме того множество других авторов предложило свои методики корректировки ...